我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型

陈敏, 方意

暨南学报（哲学社会科学版） ›› 2020, Vol. 42 ›› Issue (11) : 116-132.

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我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型

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A Study on the Cross Time-Space Characteristics and the Driving Factors of the Spillover Effect of the Yield in China's Bill Market: Based on LASSO-VAR Model

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